本当です。ゴキブリの体の表面は、水をはじき、油になじむ性質を持っています。それで、水をかけてもはじくので、窒息しないのですが、 石けんや洗剤の液は油になじみやすいので、ゴキブリの体の表面にある気門(呼吸器)をふさいで窒息させてしまうのです。
石けんや洗剤だけでなく、サラダ油をかけても、ゴキブリは窒息して死んでしまいます。
合成洗剤をかけるとゴキブリが死ぬのは合成洗剤の毒性のためだと誤解している人がいますが、そういうわけではないのです。